<正>衍生品定价一直是金融市场研究的焦点。通常解法是通过简化场景来处理，例如，传统欧式期权可使用Black-Scholes-Merton(B-S-M)模型直接得到解析解，或是通过蒙特卡洛（Monte Carlo）抽样得到期望数值解。鉴于只有少量金融衍生产品可以直接求得解析解，大多数产品往往是通过在不确定性分布（如正态或对数正态分布）中重复多次随机抽样来进行数值求解，
科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
