两个合作保险公司的最优分红问题

作者：冀宇轩; 刘国欣^*

来源：数学理论与应用, 2021, 41(02): 19-27.

• 最优分红问题
• PDMP
• 测度值DPE
• 马氏策略
• 验证定理

本文考虑两个均具复合泊松盈余过程的保险公司二维最优分红问题.在该模型中,余额过程为逐段决定马氏过程(PDMP),因此可借助PDMP及半动力系统可加泛函等理论研究最优分红问题.在得到最优值函数的性质后,我们给出可行策略与马氏策略的定义,并给出一个策略是平稳马氏策略的充分必要条件.然后运用测度值生成元理论得到测度值动态规划方程(测度值DPE),并在最优策略存在的前提下给出验证定理的证明.

• 单位
  河北工业大学