交叉熵蝙蝠算法求解期权定价模型参数估计问题

作者：李国成; 王继霞^*

来源：山东大学学报(理学版), 2018, 53(12): 80-89.

• 交叉熵蝙蝠算法
• 期权定价模型
• 参数估计
• 跳-扩散模型
• 随机波动模型

期权定价模型的参数估计问题通常是非线性优化问题,且是非凸优化问题,经典的优化方法已不再适用。为此探寻用交叉熵蝙蝠算法来求解Merton跳-扩散模型、Heston随机波动模型和Bates带跳的随机波动模型的参数估计问题。实证结果表明该方法是有效可行的。

• 单位
  数学学院; 皖西学院; 河南师范大学