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参数随时间变化的任选期权的定价公式
作者:王海叶
来源:
襄樊学院学报
, 2011, (05): 5-7+24.
股价
对数正态分布
风险中性定价原理
随机微分方程 Stock price
Lognormal distribution
Risk-neutral pricing principle
Stochastic differential equation
摘要
基于股票价格服从对数正态分布的假设,利用风险中性定价原理,对标准股票欧式任选期权进行推广,得到参数随时间变化的股票欧式任选期权在任意时刻t的定价公式.
单位
宁德师范学院
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