参数随时间变化的任选期权的定价公式

作者：王海叶

来源：襄樊学院学报, 2011, (05): 5-7+24.

• 股价
• 对数正态分布
• 风险中性定价原理
• 随机微分方程 Stock price
• Lognormal distribution
• Risk-neutral pricing principle
• Stochastic differential equation

基于股票价格服从对数正态分布的假设,利用风险中性定价原理,对标准股票欧式任选期权进行推广,得到参数随时间变化的股票欧式任选期权在任意时刻t的定价公式.

• 单位
  宁德师范学院