多信息观察置信定价下的连续内部交易最优策略研究

作者：张亮; 周永辉^*

来源：贵州师范大学学报(自然科学版), 2020, 38(02): 49-54.

DOI：10.16614/j.gznuj.zrb.2020.02.007

• 内部交易
• Kalman-Bucy滤波
• 多信息观察
• 置信程度

研究一类做市商对风险资产有多种信息观察的连续内部交易模型。应用Kalman-Bucy滤波方法,得到了内部人的最优交易策略;而最优交易策略与做市商对信息的非平凡置信程度无关。

• 单位
  贵州师范大学