股票指数收益率分布研究

作者：李静

来源：科技与创新, 2018, (24): 59-61.

DOI：10.15913/j.cnki.kjycx.2018.24.059

• 股指收益率
• 正态性检验
• 高斯混合分布
• EM算法

分析了沪深300指数从2005-01-04—2018-04-13的价格数据,发现其日收益率分布具有左偏、尖峰厚尾的特征,不满足正态分布;用高斯混合分布对沪深300指数日收益率进行拟合,并用基于BIC指标的EM算法求解混合分布参数,结果表明,高斯混合分布可以很好地捕捉到指数收益率的分布特征。

• 单位
  同济大学