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摘要
与传统金融市场不同，全国碳排放权交易市场推动着全国降碳减排工作的进行，其中碳排放权定价是碳交易市场中十分重要的一环，与市场的流动性、有效性密切相关。以全国碳排放权交易市场为例，运用PCC-BP神经网络模型进行变量间的相关分析和碳价预测。研究表明，宏观经济指数、国内煤炭价格与全国碳排放权价格之间显著负相关，国际天然气、原油、EUA期货价格与全国碳排放权价格具有显著正向关系，与欧元汇率之间则是显著负相关关系；基于此构建了BP神经网络模型，结合Kolmogorov定理和交叉验证后发现，其能够较为有效地预测全国碳交易市场的短期价格。
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单位南京邮电大学通达学院
