基于ARIMA模型的标准普尔S&P500指数预测分析

作者：旷芸; 梁宗经

来源：现代商贸工业, 2012, (14): 100-102.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2012.14.055

• S&P500指数
• ARIMA模型
• 预测分析

金融预测对于发现金融发展客观趋势、指导金融投资具有重要的现实指导意义。研究了应用ARIMA模型预测标准普尔S&P500指数。原始数据采集来源于Yahoo finace数据库,研究数据为标准普尔S&P500指数收盘价,数据范围为1990-1-3至2012-3-26,数据划分为建模数据与检验数据二部分。研究结果显示,预测模型为ARIMA(5,1,4)形式,模型预测平均精度为1.8%。研究结果可为金融投资提供理论实证参考。

• 单位
  广西师范大学; 桂林师范高等专科学校