求解随机微分方程的一个新的数值格式

作者：朱伟丹; 王自强^*

来源：贵州科学, 2021, 39(01): 75-78.

• Milstein方法
• 随机微分方程
• 数值格式
• Simpson公式

从一维随机微分方程的积分方程形式出发,结合Simpson公式和Milstein方法的离散思想,建立了一个求解一维随机微分方程的新的数值格式。数值算例表明本文构造的数值格式要比经典的Milstein法的逼近效果好。

• 单位
  贵州民族大学