时变扭曲混合Copula模型及其在风险传染测度中的应用

作者：曹洁; 雷良海^*

来源：统计与决策, 2021, 37(03): 150-153.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2021.03.032

• 时变扭曲混合Copula
• 尾部相关系数
• 风险传染

文章结合时变Copula理论和扭曲混合Copula模型提出了时变扭曲混合Copula模型,给出了该模型的尾部相关系数度量公式及其参数估计方法,并将其应用于国内外商品期货市场间风险传染效应的测度。结Copula模型,从而验证了模型的可行性和优越性。

• 单位
  盐城师范学院; 上海理工大学