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摘要
由于中小微企业目前面临着融资难与资金短缺的巨大矛盾，缓解银行和中小微企业之间信息不对称的问题对企业健康稳定成长、对国民经济高质量发展至关重要。以“发票贷”为研究对象，建立能够充分挖掘中小微企业发票信息的指标体系，并采用二元Logistic回归模型对企业的违约概率进行计算和预测。同时，针对贷款定价，在引入RAROC定价模型确定基准利率的基础上，考虑贷款额度带来的风险溢价，分析利率与额度之间的关系。兼顾银行最大化收益和最小化风险的目标，以组合风险价值VaR为约束条件建立多目标规划模型，并采用Python Geatpy库中的遗传算法进行求解。实证研究表明：此模型满足了商业银行对不同目标排序的动态需求，具有科学性和可推广性，可以较好地满足实践需要。
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