随机利率下局部支付型权证的定价研究

作者：王剑君; 胡彩红

来源：现代商贸工业, 2008, (01): 83-84.

DOI：10.19311/j.cnki.1672-3198.2008.01.042

• 随机利率
• 鞅方法
• 局部支付型权证

假定借贷利率是随机的,满足It型随机微分方程,并假定影响利率的随机因素与影响股票价格的随机因素相关,利用鞅方法推导了随机利率下局部支付型权证的定价公式。

• 单位
  吉首大学张家界学院; 湖南工程学院