我国股票市场走势的“历史类似性”分析——基于2005-2016年上证综指数据

作者：李雪晨

来源：现代经济信息, 2017, (09): 284-285.

• BP神经网络
• 上证综指

本文基于数学模型考证股指波动的历史类似性,针对2005-2016年上证综指数据,利用神经网络算法对上证综指的走势进行了分析。以开盘价、最高价、最低价、成交量、成交金额5个指标作为BP神经网络的输入值,以收盘价作为输出值。对我国股票市场走势的"历史类似性"进行分析。

• 单位
  南昌大学理学院