稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险

作者：胡凤清

来源：数学物理学报, 2013, (02): 317-326.

• 超额损失再保险
• 稀疏相关结构
• 调节系数
• 期望值原理 Excess of loss reinsurance
• Thinning-dependence structure
• The adjustment coefficient
• The expected value principle

在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.

• 单位
  苏州大学