极值理论及其在巨灾再保险定价中的应用

作者：肖海清; 孟生旺

来源：数理统计与管理, 2013, (02): 240-246.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.2013.02.003

• 极值理论
• POT
• 再保险
• 纯保费 extreme value theory(EVT)
• peaks over threshold(POT)
• reinsurance
• pure premium

巨灾损失中往往存在极端值,一般统计分布对其拟合效果欠佳,本文运用极值理论对极端值建模,基于分层定价的思想,在不同的起赔点下对再保险超额损失部分的定价进行了探讨,并以洪水损失数据为例进行了实证研究,拟合了POT模型,得到了洪水再保险纯保费。

• 单位
  中国人民大学