本文在归纳总结国债期货价格发现功能、期货价格与现货价格关系机理分析、影响国债期货价格发现的因素等相关理论研究基础之上,用Eviews软件对我国5年期国债期货市场价格序列与现货市场价格序列各644个数据进行了实证分析。通过实证表明,我国5年期国债期货从2013年9月重启以来,已具备价格发现功能,但存在发现效率较低、信息反应滞后、风险补偿机制尚未形成等问题,我国国债期货市场有待进一步成熟。
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