复合Poisson-Geometric过程风险模型推广

作者：王永茂; 李杰

来源：辽宁工程技术大学学报(自然科学版), 2013, (01): 127-131.

• 复合Poisson-Geometric过程
• 指数分布
• 矩母函数
• 相对安全负荷
• 调节系数
• 风险模型
• 破产概率
• Lundberg不等式 compound Poisson-Geometric process
• exponential distribution
• moment generating function
• relatively safe load
• adjustment coefficient
• risk model
• ruin probability
• Lundberg inequality

针对经典风险模型中Poisson过程均值必须等于方差这一局限,将其推广到复合Poisson-Geometric过程,并将保费收取次数看作是一个Poisson过程,且每次收到的保费看作是一个随机变量且服从指数分布,得到了对古典风险模型的一个推广.解释了做出这种推广的实际意义,经过推算,得到了调节系数以及破产概率的表达式,进而得到了模型对应的Lundeberg不等式.

• 单位
  燕山大学