随机波动率跳扩散模型的双币种任选期权定价

作者：韦铸娥; 何家文^*

来源：数学的实践与认识, 2020, 50(12): 94-101.

• 随机波动率
• 跳扩散模型
• 双币种任选期权
• 傅里叶逆变换

在随机波动率跳扩散框架下分析了双币种任选期权定价行为.运用偏微分方程,傅里叶逆变换等方法,得到双币种任选期权拟闭型定价公式.最后运用数值模拟,分析了跳跃波动对期权价格影响.

• 单位
  南宁学院