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摘要
以上海现货黄金、华安黄金ETF和易方达黄金ETF为研究对象，运用非对称多重分形分析方法研究在新冠疫情影响下我国黄金ETF市场与现货黄金市场之间交互相关关系的多重分形特征，探究新冠疫情对于我国黄金市场变化趋势的影响。实证结果表明，我国黄金ETF市场与现货黄金市场之间的交互关系在新冠疫情爆发前后不仅呈现出不同的多重分形特征，而且在不同趋势下的表现也不同，具有显著的非对称性。新冠疫情明显增加了我国黄金市场的风险，疫情之前我国黄金ETF市场与现货黄金市场之间的交互关系在上升趋势时更复杂，而疫情期间两者之间的交互关系在整体趋势时变得更为复杂。
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单位南京财经大学; 数学学院
