程序化交易的核心就是交易算法的设计,被动型算法是其中最常用的一种,结合期货交易的实时性和波动大等特点,基于CTP平台提供的行情数据及交易接口给出了被动型算法实现的具体过程,程序以VS2019作为开发环境,采用C++语言来实现。系统按预定的算法完成了行情线程、交易线程、买卖信号生成、自动买卖下单、平仓、交易记录文本保存等功能。系统运行稳定,模拟结果达到了预期的效果。
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