单变量时间序列模型识别方法的实证研究

作者：吕忠伟

来源：统计与信息论坛, 2006, (03): 27-30.

• 样本自相关函数
• 偏自相关函数法
• 延伸自相关系数法
• 最小信息准则法
• 最小典型相关法 the sample autocorrelation function and partial autocorrelation function method
• the extended sample autocorrelation function method
• the minimum information criterion method
• the smallest canonical(correlation) method

文章简单介绍了四种单变量时间序列模型识别的方法,给出了每种方法识别模型时的输出表格,并利用统计软件模拟两个时间序列进行实证研究,最后总结了四种方法在实际应用中应注意的问题。

• 单位
  中国人民大学