“稳金融”背景下商业银行风险预警研究

作者：王桢; 孙书瑾

来源：财会研究, 2019, (11): 76-80.

• 商业银行
• 风险预警
• 主分量分析法
• Y分数模型

本文通过分析商业银行的风险控制指标,利用统计学中主分量分析法,对我国商业银行的风险区间进行界定。建立商业银行风险预警模型——Y分数模型,模型囊括了信用风险、流动性、效益性和资本充足等方面指标,为商业银行风险控制提供一种综合科学有效的预测方法。

• 单位
  西北师范大学