股票价格遵循O-U过程期权定价的对偶鞅方法

作者：胡之英

来源：云南民族大学学报(自然科学版), 2016, 25(01): 61-63.

• Ornstein-Uhlenback过程
• 欧式期权
• 对偶鞅方法

讨论了股票价格遵循O-U(Ornstein-Uhlenback)过程的欧式期权的定价问题,考虑测度变换对于期权定价的影响,文章尝试用期权定价的新方法——对偶鞅方法推导出欧式期权的定价公式.

• 单位
  西安翻译学院