一种基于多维尾条件期望的扩散模型检验方法

作者：王骏; 陈萍

来源：应用概率统计, 2018, 34(02): 135-144.

• 扩散模型
• 模型设定检验
• 多维
• 尾条件期望

为了解决多维扩散模型的设定检验问题,我们基于多维尾条件期望(CTE)制定了一个检验统计量.虽然不能直接估计出多维扩散模型的转移密度矩阵,但是可以估计出每个分量的转移密度,再通过CTE将每个分量联合起来,建立了一个真正的多维统计量.最后通过仿真模拟评估了该检验方法的检验的性能.

• 单位
  南京理工大学