基于多元单整变量之间协整性的Granger因果关系检验框架构建

作者：靳庭良

来源：统计与决策, 2022, 38(11): 50-55.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.11.010

• Granger因果
• 协整
• 广义误差修正模型
• 原假设

文章通过将基于VAR模型的Granger因果关系检验问题等价地转化为基于差分模型（DM模型）或广义误差修正模型（GECM模型）中参数线性约束的F检验问题，建立了单整变量之间Granger因果关系的GECM-DM检验框架。研究发现：单整变量之间的（多项式）协整性（包括是否存在协整、协整的阶数和秩）会影响Granger因果关系检验依据的DM模型或GECM模型的设定；非Granger原因的原假设可能包含参数的线性约束式，其与变量之间的协整向量有关。对于一般的单整变量组，建立的规范实用的Granger因果关系GECM-DM检验框架，使Granger因果关系GECM-DM检验具有可操作性。

• 单位
  河南财经政法大学