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摘要
半参数空间面板模型是空间面板数据分析中的重要工具之一.文章考虑了一类半参数空间面板模型:固定效应部分线性可加空间自回归面板模型.固定效应引起的附带参数问题、模型的空间内生性以及面板数据在个体内的相关性等问题,增加了模型估计的难度.为此,文章提出了截面二次推断函数法,该方法将样条函数近似、马尔科夫链蒙特卡罗(MCMC)模拟法、二次推断函数(QIF)法及变量变换法进行有机结合,可以较好地解决模型的上述问题.进一步,在一些正则条件下,推导了该估计方法的大样本性质,结论表明,参数估计量渐近服从正态分布,非参数连接函数实现了最优收敛速度.与此同时,Monte Carlo模拟结果显示,该方法的表现优于两阶段最小二乘法;最后,该模型和方法被应用于实际数据分析中.
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