本文设计了一套基于机器学习回归方法和基本面因子分析的量化投资策略ML-FFA(Machine Learning and Fundamental Factor Analysis),以股票基本面多因子作为输入变量,利用梯度提升回归、随机森林回归两种机器学习算法来预测股票涨跌幅,依此构建投资组合策略。实证结果显示:ML-FFA量化投资模型能够有效地适用于A股交易市场。
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