金融衍生品量化投资的风险评估与防控策略

作者：周航

来源：环渤海经济瞭望, 2021, (05): 29-31.

DOI：10.16457/j.cnki.hbhjjlw.2021.05.014

• 风险分析
• 模拟综合评价
• 量化投资
• 金融衍生品
• 防控

本文基于金融衍生品量化投资,评估和防控其存在的风险,通过分析X银行HHY系列保本投资产品的风险,以综合评价模型进行运用模拟,运用层次分析法,完成该产品风险评价指标体系的创建。研究表明,H银行HHY系列保本投资产品出现较低风险的可能性为36.2%,出现一般风险可能性为34.8%,该产品有较大的可能性会出现一般风险和较低风险,具有一定的投资风险性。根据风险量化评估结果,针对我国现阶段结构性理财产品提出了可行性风险管理建议,包括分类管理理财产品,对理财市场发展进行有针对性的全过程监管和规范,预防系统性风险的发生;对银行所要承担的责任做出明确规定,强化对外信息披露;通过教育途径加强投资者的投资风险意识。