Monte Carlo算法已成为一种流行的计算和证明方法,其核心步骤是利用计算机从确定的随机模型中抽取随机数。抽样方法包括MCMC、筛选抽样和逆变换抽样等。文献对MCMC,筛选抽样介绍较多,但对逆变换抽样相对较少,且有待改进。为便于Monte Carlo算法的学习研究,本文归纳整理了逆变换Monte Carlo法的理论基础及其实现技术,并利用R软件编程实现任意分段常数模型的逆变换采样,将此采样技术应用于一般的积分计算,大大方便了任意积分计算的计算机实现。
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