股指期货是国际市场上活跃的金融衍生品,投资者可以利用它进行风险管理,并提高自身的资产配置效率。股指期货具有多种功能,例如风险规避、价格发现等,其中价格发现功能是其他功能有效发挥的基础。在现实情况中,由于存在交易成本等原因,市场并非完美有效的,两个市场将不会对新信息作出同步反映,研究在不同情况下股指期货市场对股指期货价格发现功能的发挥程度具有重要的现实意义。
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