疫情对生猪价格影响的VAR模型分析

作者：付莲莲; 喻龙敏^*; 赵金霞

来源：河南农业大学学报, 2022, 56(02): 331-340.

DOI：10.16445/j.cnki.1000-2340.20210604.001

• 疫情
• 生猪价格
• VAR模型
• GRANGER检验

【目的】探究疫情对生猪价格波动的影响机制有助于预测价格的短期波动。【方法】采用2009年2月至2020年7月共138个样本量的月度数据，通过VAR模型对疫情和生猪价格的联系进行实证分析。【结果】(1)疫情是生猪价格的GRANGER因果原因，反之不成立。(2)疫情对生猪价格波动的影响呈现出持续性和滞后性特征，其中持续性特征表现为在初期4个月内对生猪价格造成直接的负向影响，在中期5个月到16个月之间对生猪价格产生正向影响，第17个月之后疫情的影响趋于消失；而滞后性特征表现为：疫情在发生后14个月内对生猪价格的平均影响程度约为5.03%,最大影响时滞约10个月，第11月时影响达到最大值8.223%。【结论】疫情是影响生猪价格波动的重要因素，加强疫情净化效率，增强对生猪市场的调控，有利于保障生猪养殖，保证猪价的平稳。

• 单位
  江西农业大学; 经济管理学院