带趋势项的持久性变点的Ratio检验

作者：侯安然; 赵文芝^*; 孙怡玮

来源：哈尔滨商业大学学报(自然科学版), 2023, 39(01): 95-101.

DOI：10.19492/j.cnki.1672-0946.2023.01.004

• 短记忆
• 长记忆
• 持久性变点
• Ratio
• Monte Carlo方法

为研究带趋势项的持久性变点检验问题，表明Ratio统计量适用于带趋势项的I(0)向I(d)过程的转变.在假设条件下，推导其极限分布并证明检验的一致性.通过Monte Carlo方法进行仿真模拟，结果表明，检验方法可以控制经验水平值和势函数值.最后将检验方法用于美国国民实际生产总值数据，验证了检验方法的有效性.

• 单位
  西安工程大学