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摘要
对于带有色过程噪声和一步随机观测滞后的线性离散随机广义控制系统，提出了基于Klaman滤波理论的时变估值算法。利用奇异值分解方法将原广义控制系统转化为两个降阶正常子系统，利用状态扩维方法和去随机化方法，将一步观测滞后和有色过程噪声都压缩到新模型的虚拟过程噪声和虚拟观测噪声中，从而得到增广降阶状态的标准状态空间模型。对于该标准系统，利用经典Kalman滤波理论，得到了该增广降阶状态的时变Kalman估值器(包括Kalman滤波器、预报器和平滑器)。利用增广降阶状态和广义系统原状态之间的关系，提出了广义控制系统的时变估值器及其估值误差方差阵。通过双循环电路系统的仿真实例验证了所提出算法的有效性和正确性。
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单位电子工程学院; 黑龙江大学
