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摘要
投资组合的模型选择与改进问题,简而言之就是按照一定的比例,将投资者的财富分配到不同的资产当中,从而达到期望效用函数最大化的目的。马科维茨曾提出过经典的均值方差静态投资组合模型,相比较而言,这一经典的模型已经不足以满足当前人们对于投资的需求,而动态的投资组合模型则能够更加准确地描述当前不同资产价格的变化情况,从而更有利于投资者做出相应的决策。这一方法不仅为有限资源的跨期配置提供了一种可行的方法,同时也为投资者对市场未来价格进行预测提供了一种保障,因此动态的投资组合模型的研究具有十分重要的意义。效用函数作为对投资者偏好的一种定量的描述,是衡量一种投资组合模型有效性的直接方式,因此,研究使期望效用最...
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