2个数学模型下的铜期权定价比较

作者：王晚生; 莫英; 邓丹丹; 郭永红

来源：吉首大学学报(自然科学版), 2020, 41(03): 58-61.

DOI：10.13438/j.cnki.jdzk.2020.03.011

• Black-Scholes模型
• Merton跳-扩散模型
• 铜期权
• 期权价格

将估计的参数代入Black-Scholes模型和Merton跳-扩散模型,计算铜期权的认购期权合约在到期日之前的理论价格.对比2个模型的铜期权理论价格与实际期权价格发现,Merton跳-扩散模型的定价效果比Black-Scholes模型的更优,且在定价过程中Merton跳-扩散模型更稳定.

• 单位
  长沙理工大学; 上海师范大学; 数理学院