四分之一轮换面板下的稳健估计方法

作者：刘鑫; 王维国; 马超; 李晓华

来源：统计与决策, 2022, 38(02): 21-25.

DOI：10.13546/j.cnki.tjyjc.2022.02.004

• 轮换面板
• 稳健估计
• 过度置信度

文章从过度置信度视角考察了广义最小二乘估计量在四分之一轮换面板下产生的偏误问题,并提出了一种稳健估计方法来修正过高的过度置信度,进而提高估计精度。在一定的设计条件下,证明了修正后的估计量具有一致性和渐近正态分布特征等优良性质。模拟研究结果显示,与四分之一轮换面板下广义最小二乘估计量相比,提出的估计方法在保持相对偏差和均方误差基本不变的情况下,有效降低了过度置信度。

• 单位
  经济管理学院; 辽宁石油化工大学; 金融学院; 东北财经大学