基于分数布朗运动的脆弱欧式期权的风险值分析

作者：梁岩; 张兴永; 黄玲君; 胡素敏

来源：贵州大学学报(自然科学版), 2010, (06): 135-139.

DOI：10.15958/j.cnki.gdxbzrb.2010.06.033

• 脆弱期权
• 分数布朗运动
• VaR
• CVaR fragile options
• Fractional Brownian motion
• VaR
• CVaR

本文在股票价格、公司价值和公司负债均服从分数布朗运动条件下,初步探讨欧式股票期权的VaR(Value at Risk)CVaR(Conditional VaR)的计算问题,推导了该期权VaR和CVaR的计算公式。

• 单位
  中国矿业大学; 中国矿业大学（北京）