科研之友
微信
新浪微博
Facebook
分享链接
摘要
股票市场作为金融系统的重要组成部分,是一个典型的具有结构复杂性和节点复杂性的复杂网络系统。作为拆分和了解复杂网络的有力工具,社团结构分析被广泛应用于社交网络、物流网络等多种复杂网络系统,并取得了突破性成果。论文采用Pearson相关系数来度量中国A股市场中股票价格波动的相关关系,构建股票市场加权网络,利用改进型社团相似性指标,选定了股票市场时序动态加权网络的步长与社团划分算法,并对社团结构进行了简要分析。
-
单位公共卫生学院; 东方证券股份有限公司
