具有违约负相关关联公司债券定价分析

作者：林建伟; 李慧敏

来源：莆田学院学报, 2018, 25(05): 1-5+14.

• 违约负相关
• 关联公司
• 债券
• 定价
• 违约强度
• 约化法

采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。

• 单位
  莆田学院; 金融学院