基于相依风险模型破产概率的渐近估计及其实证分析

作者：杨洋; 冯翠莲; 张燕

来源：数理统计与管理, 2013, (01): 28-34.

DOI：10.13860/j.cnki.sltj.2013.01.004

• 最终破产概率
• 广义负相依结构
• 渐近性
• 统计实证分析 ultimate ruin probability
• extended negatively dependence
• asymptotics
• statistically empirical analysis

本文研究了重尾相依风险模型,其中索赔额是一列上广义负相依随机变量,索赔时间间隔是—列广义负相依随机变量,并且两个序列是相互独立的,得到了保险公司最终破产概率的渐近结果。并且利用中国人民财产保险股份有限公司2008年的重大赔付数据,对该公司的最终破产概率进行了实证分析。

• 单位
  东南大学; 南京审计大学; 北京市经济管理干部学院