分形布朗运动驱动下幂期权的保险精算法

作者：祝丽萍; 崔朝剑雄; 张胜; 罗梦迪

来源：昌吉学院学报, 2018, (06): 100-103.

• 幂期权
• 保险精算法
• 分形布朗运动

严格按照幂期权定义中的行权条件,构建分形布朗运动驱动下幂期权新的保险精算定价模型,并通过到期日的概率分布和实际的贴现率进行分析,最终得到幂期权新的定价公式,进一步推广郑红等人关于欧氏期权定价的结果。

• 单位
  昌吉学院