产生相关非高斯随机变量的扩散过程方法

作者：扈罗全; 朱洪波

来源：电子与信息学报, 2008, (02): 412-415.

• 无线通信
• 随机微分方程
• 随机模型
• 非高斯分布
• 扩散过程 Wireless communications
• Stochastic Differential Equations (SDE)
• Stochastic models
• Non-Gaussian distribution
• Diffusion processes

该文研究使用扩散过程产生相关非高斯随机变量。在遍历性假设的前提下,得到由随机微分方程(SDE)描述的Markov扩散过程的平稳分布,该分布由SDE模型中的漂移系数和扩散系数决定。选择扩散系数为x的一次幂,由待求随机变量所满足的平稳分布得到漂移系数,确定所需要的SDE,并使用Milstein高阶法求解此方程得到所需的随机变量。改变扩散系数中的常数可以改变所得随机样本的相关特性。以Nakagami分布和K-分布为例进行仿真分析,验证本文提出方法的准确性和有效性。

• 单位
  通信与信息工程学院; 南京邮电大学