双重货币模型下的货币互换期权定价

作者：孙思航; 刘冠琦; 王玉文

来源：哈尔滨师范大学自然科学学报, 2019, 35(02): 13-18.

• 双重货币模型
• 等价鞅测度
• 货币互换
• 互换期权定价

研究在市场无套利的条件下双重货币模型的货币互换期权的定价问题.应用已有的双重货币模型下的远期外汇协议的定价公式,利用货币互换与远期外汇协议的关系求得双重货币模型下货币互换的定价公式,最后利用资产定价基本定理运用等价鞅测度得出双重货币模型的货币互换期权的定价公式.

• 单位
  哈尔滨师范大学; 黑龙江财经学院