带阈值分红策略干扰对偶风险模型的红利支付及相关问题

作者：江五元; 曹聪; 黄俊

来源：高校应用数学学报A辑(中文版), 2022, 37(02): 217-225.

DOI：10.13299/j.cnki.amjcu.002209

• 对偶风险模型
• 红利策略
• 扩散过程
• 指数分布

考虑了阈值红利策略情形下带干扰项的复合泊松风险过程的对偶模型,建立了直到破产时期望折现红利支付及相关变量满足的积分-微分方程.假设收入量分别服从指数分布和混合指数分布时,得到了期望折现红利支付的解析表达式.最后,进行了数值模拟.

• 单位
  数学学院; 湖南理工学院