在帕累托模型中风险度量的统计分析

作者：温利民; 李俊雪; 王正武; 李玮

来源：江西师范大学学报(自然科学版), 2021, 45(02): 211-216.

DOI：10.16357/j.cnki.issn1000-5862.2021.02.16

• 在险价值
• 风险度量
• 相合性
• 渐近正态性

在帕累托风险模型中,该文研究了在险价值及其相关风险度量的关系,给出了在险价值、期望短缺、尾条件期望、条件在险价值等风险度量的计算方法;进而,利用极大似然法和矩估计法得到了这些风险度量的估计,证明了估计的相合性和渐近正态性;最后利用数值模拟的方法验证了在不同样本下估计的收敛速度.

• 单位
  江西师范大学