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摘要
通过构建VAR模型对国内鸡蛋期货市场的价格发现功能进行实证分析,选用大连商品交易所的鸡蛋主力合约的周结算价作为期货价格,现货价格选取全国鸡蛋行业的周平均价,数据区间是2016年3月18日—2020年1月17日,共195组有效数据。对选取的数据实施ADF检验、协整检验,进行格兰杰因果检验分析,构建VAR模型、脉冲分析和方差分解分析等。结论是鸡蛋期货价格的前期信息会影响到鸡蛋现货价格的当期信息,鸡蛋期货市场具有价格发现功能。
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单位安徽农业大学; 经济管理学院
