Cox-Ingersoll-Ross模型是经济学的短期利率模型,其参数描述了相关资产动态,但现有成果大多是关于布朗运动驱动下Cox-Ingersoll-Ross模型的参数估计。文章研究了α-平稳Cox-Ingersoll-Ross模型的参数估计问题,建立对照函数并求得参数的最小二乘估计量,运用遍历定理、Holder不等式等方法证明了参数估计量的强相合性,并给出一些数值模拟结果。结果表明,当观测步长趋于零且时间趋于无穷大时,估计量收敛于参数真值,估计方法有效。
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