基于变换函数的风险度量方法之比较

作者：孟生旺; 董仲奇

来源：西北民族大学学报(自然科学版), 2006, (02): 86-88.

DOI：10.14084/j.cnki.cn62-1188/n.2006.02.022

• 风险度量
• 变换函数
• 生存函数
• 一致性

在变换函数的基础上对包括VaR、TVaR以及基于PH变换、DP变换、Beta变换、Beta变换和王变换六种风险度量方法进行比较研究.通过比较它们的变换函数和生存函数,讨论了它们各自的性质和特点.

• 单位
  中国人民大学; 兰州大学