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利率具有二阶自回归相依结构情形下的破产概率
作者:苏锦霞; 赵学靖; 李效虎
来源:
兰州大学学报(自然科学版)
, 2004, (04): 1-4.
破产概率
上界
二阶自回归相依模型
摘要
在利率具有二阶自回归相依结构的假设下,研究了一类破产概率上界的估计问题.通过积分方程导出了破产概率的上界,所得结果部分地推广了古典风险模型及现有的部分结果.
单位
兰州大学
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