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摘要
采用主成分分析法测度代表商业银行整体风险的压力指数,在此基础上,建立VAR模型实证研究不同特点的结构性货币政策对商业银行整体风险的影响。结果表明,数量型结构性货币政策对商业银行压力指数的负向作用明显,更有利于抑制商业银行整体风险;数量价格综合型的结构性货币政策次之;价格型结构性货币政策对商业银行压力指数的影响程度小且具有正向作用,对商业银行整体风险的抑制作用不明显。货币当局在实施结构性货币政策时应注意各类政策工具的搭配使用,并充分考虑政策实施中商业银行风险的变化,防止系统性金融风险的发生。
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单位山东财经大学; 金融学院
